Entender el Ratio de Sharpe
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo.
| Sharpe | Calidad |
|---|---|
| < 1 | Insuficiente |
| 1 - 2 | Bueno |
| 2 - 3 | Muy bueno |
| 3+ | Excelente |
Ejemplo: rendimiento 12 %, tasa libre 2 %, volatilidad 10 % = Sharpe 1,0.
Bolsa / Cálculo local
Calculadora Ratio de Sharpe
Evalúa el rendimiento ajustado al riesgo de tu cartera.
01
Tus parámetros
%
Min. 0
%
Min. 0.01
%
02
Tu resultado
Simulación según tus parámetros
Ratio de Sharpe
0,6
Cálculo local
03 / Entender el cálculo